Инструментальные методы экономического анализа

Учебные пособия и материалы по «Инструментальным методам экономического анализа: Эконометрика»

Задания для практики:

Задания по рядам динамики:

Вопросы на экзамен (примерные)

  1. Определение эконометрики.  Эконометрика и экономическая теория. Эконометрика и статистика.  Эконометрика и экономико-математические методы.
  2. Области   применения    эконометрических моделей.
  3. Методологические вопросы построения эконометрических моделей: обзор используемых методов.
  4. Понятие о функциональной, статистической и корреляционной связях.
  5. Основные задачи прикладного корреляционно-регрессионного анализа.
  6. Уравнение регрессии, его смысл и назначение. Выбор типа математической функции при построении уравнения регрессии.
  7. Парная регрессия.
  8. Метод наименьших квадратов и условия его применение для определения параметров уравнения парной регрессии.
  9. Оценка степени тесноты связи между количественными переменными.
  10. Показатели корреляции: линейный коэффициент корреляции, индекс корреляции, теоретическое корреляционное отношение. Коэффициент детерминации.
  11. Оценка статистической значимости показателей корреляции, Оценка статистической значимости параметров уравнения регрессии, Оценка статистической значимости уравнения регрессии в целом
  12. Понятие о множественной регрессии.
  13. Классическая линейная модель множественной регрессии (КЛММР).
  14. Определение параметров уравнения множественной регрессии методом наименьших квадратов.
  15. удалить Стандартизованные коэффициенты регрессии, их интерпретация.
  16. Парные и частные коэффициенты корреляции.
  17. Множественный коэффициент корреляции и множественный коэффициент детерминации.
  18. Оценка качества модели множественной регрессии: F-критерий Фишера, t-критерий Стьюдента.
  19. Мультиколлинеарность. Методы устранения мультиколлинеарности.
  20. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация.
  21. Убрать Регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ
    объясняющих переменных, но линейные по оцениваемым па­раметрам;
  22. Регрессии, нелинейные по оцениваемым параметрам
  23. Убрать Оценка качества нелинейных моделей
  24. Эконометрические модели: общая характеристика, различия статистического и эконометрического подхода к моделированию.
  25. Спецификация переменных в уравнениях регрессии. Ошибки спецификации.
  26. Обобщенная линейная модель множественной регрессии. Обобщенный метод наименьших квадратов.
  27. Проблема гетероскедастичности. Автокорреляция.
  28. Фиктивные переменные
  29. Специфика временных рядов как источника данных в эконометрическом моделировании.
  30. Аналитическое выравнивание временных рядов. Оценка параметров уравнения тренда.
  31. Автокорреляция в остатках, ее измерение и интерпретация.
  32. Убрать Критерий Дарбина-Уотсона в оценке качества трендового уравнения регрессии.
  33. Анализ временных рядов при наличии периодических колебаний: аддитивная и мультипликативная модели.
  34. Убрать Особенности изучения взаимосвязанных временных рядов.
  35. Убратьь Автокорреляция рядов динамики и методы ее устранения.
  36. Убрать Метод последовательных разностей. Интерпретация параметров уравнения регрессии, построенного по первым и вторым разностям.
  37. Убрать
  38. Убрать Метод отклонения уровней ряда от основной тенденции.
  39. Убрать Метод включения фактора времени.
  40. Убрать Виды систем эконометрических уравнений. Проблемы идентификация.
  41. УбратьКосвенный и двух-шаговый метод наименьших квадратов, общая схема алгоритма расчетов. 

Задания для самостоятельной работы студентов:
Учебно-методическое пособие по курсу Эконометрика